对金融机构和其它商业金融机构，中国经济民营企业(economic capital, EC)是一项很重要的市场风险分项。相对基于伯尔尼协议的监管民营企业(regulatory capital)，EC的排序数学模型完全由金融机构内部依照金融资产女团的优点结构设计，针对相同的市场风险类型(市场市场风险，信用市场风险，操作市场风险)分别结构设计排序数学模型，并且充分考量市场金融投资女团的市场风险零散负面效应(diversification effect)，和市场风险套期保值，空头头寸的动态调整之类。对市场市场风险民营企业，中国经济民营企业数学模型考量相同市场风险胺基酸之间的关联性，和整体性市场风险和特殊市场风险。关联性通常来说选用Copula数学模型。对信用市场风险，则考量相同的金融资产的资金面与可买卖性，和由此导致的市场风险时限的相同。比如说资金面差的贷款，资金面相对很强的债券和CDS。
对复杂的市场金融投资女团，大多数情况下EC的排序选用蒙地卡罗演示，通常选用单时限(通常来说为两年), 排序出两年的当期原产。通常来说依照商业金融机构的目标信用评级，挑选出相应的简并度水准。比如说最终目标信用评级为AA的金融机构通常来说选用99.75%分四位数作为中国经济民营企业。
除了总体中国经济民营企业的绝对水准之外，商业金融机构经常关心的是各个业务职能部门的中国经济民营企业挤占情况，这与每个业务职能部门(如投行，金融资产管理，商业金融机构，商业机构金融机构之类）对总体中国经济民营企业的边沿重大贡献(marginal contribution)有关。 对职能部门A，这一边沿重大贡献表述为总体中国经济民营企业与总体除去职能部门A的中国经济民营企业之差。虽然市场风险零散负面效应，相同职能部门中国经济民营企业挤占不可加。此外，机构下有总公司，职能部门下还有子职能部门，因此中国经济民营企业挤占的分配是一个Kosaraju的过程，近似于一个树型结构。
非市场预期经济损失（unexpected loss)是相对预期经济损失(expected loss）而言的。非市场预期经济损失并没有通常性的表述，能用EC（理解为经济损失原产前部最高分四位数）来来衡量，也能用其它分项如前部平均或是标准差来来衡量。
VaR与中国经济民营企业相同，或是说中国经济民营企业比VaR更加笼统。严格的说VaR只适合用来来衡量资金面很强的可买卖金融资产女团在较长时间时限(1到10天）的前部市场风险，分四位数通常取作95%或是99%。虽然VaR的排序通常倚赖过去两年的历史买卖当期数据，过高的概率密度的VaR无法直接求出，当然能用蒙地卡罗或是最大值理论。对女团的成分变动（即将到期，加进新金融资产等）和该事件市场风险（event risk,如偿付，套期保值股权激励，金融资产申购等）VaR的架构难解。而在EC的架构利皮扬卡能通过适当的导入市场风险胺基酸和该事件演示来得到处理。
