平稳数据分析——VAR模型

2023-09-06 0 189

1.简述

两个中国经济控制系统那时的情况依赖于以后的动态分析

(1)明确提出

现代:单方程组的阶段性数学模型(以中国经济认识论为依据叙述表达式间的亲密关系;足以充分反映表达式间的互相联络及静态亲密关系);二次方程组数学模型(内生性、外生表达式无法界定,辨识难题,预估十分困难)

产业发展:20C70二十世纪|80二十世纪,马修斯将VAR数学模型导入宏观中国经济预估中

特征:不以中国经济认识论(非方式化数学模型)充分反映全数内生性表达式间的变动趋势;每两个表达式都是内生性表达式(无须差别);估算单纯、预估方便快捷;有助于预估中国经济控制系统压制的静态负面效应

不足之处:不须要中国经济认识论做为支撑力,主要就用作中国经济预估,对中国经济内部结构预估和经济政策赞扬等专业领域存有认识论心理障碍;更多做为两个静态平衡控制系统,预估该控制系统受这种压制时控制系统各表达式的变动趋势,和每两个压制对内生性表达式变动的变式(波形适当预估和标准差降解预估);VAR数学模型没化学反应中国经济控制系统中各表达式的超额亲密关系,因此反气旋项压制对中国经济控制系统各表达式的变动趋势及变式受表达式次序的负面影响。

(2)论述方式

y1t=C1+ϕ11y1t−1+ϕ12y2t−1+ε1ty_{1t}=C_{1}+\phi_{11}y_{1t-1}+\phi_{12}y_{2t-1}+\varepsilon_{1t}

y2t=C2+ϕ21y1t−1+ϕ22y2t−1+ε2ty_{2t}=C_{2}+\phi_{21}y_{1t-1}+\phi_{22}y_{2t-1}+\varepsilon_{2t}

t=1,2,…,T

(ε1tε2t)\left(\begin{matrix}\varepsilon_{1t}\\ \varepsilon_{2t}\\\end{matrix}\right)\ ∼iid\sim iid ((00),(σ12σ12σ21σ22))\left(\left(\begin{matrix}0\\0\\\end{matrix}\right)\,,\left(\begin{matrix}\sigma_{1}^{2}&\sigma_{12}\\\sigma_{21}&\sigma_{2}^{2}\end{matrix}\right)\right)\

矩阵表达方式为:

[y1ty2t]\left[\begin{matrix}y_{1t}\\ y_{2t}\\\end{matrix}\right]\ = [c1c2]\left[\begin{matrix}c_{1}\\ c_{2}\\\end{matrix}\right]\ + [ϕ11ϕ12ϕ21ϕ22]\left[\begin{matrix}\phi_{11}&\phi_{12}\\\phi_{21}&\phi_{22}\\\end{matrix}\right]\ [y1t−1y2t−1]\left[\begin{matrix}y_{1t-1}\\ y_{2t-1}\\\end{matrix}\right]\ + [ε1tε2t]\left[\begin{matrix}\varepsilon_{1t}\\\varepsilon_{2t}\\\end{matrix}\right]\

YtY_{t} = c+ϕ1Yt−1+εtc+\phi_{1} Y_{t-1}+\varepsilon_{t}

平稳数据分析——VAR模型

2.VAR数学模型的估算

3.格兰杰因果亲密关系检验

4.波形响应预估

5.标准差降解预估

6.SVAR面板数学模型

7.SVAR的波形响应和标准差降解

8.面板VAR

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