在FRM笔试中VaR数学模型是其中的重点项目文本，在FRM三级和三级中单厢牵涉到，因此FRM学长在这里为我们如是说下VaR数学模型的缺点及应用领域，期望能更快的协助我们认知这个习题！
VaR数学模型的缺点
VaR是指在一定机率水平（机率密度）下，某一资产或证券女团商业价值在未来某一时期内的最小可能经济损失。VaR在信用风险控制中的信用风险控制、业绩预期评估结果、估计信用风险较低民营企业等方面都有应用领域。
VaR数学模型的缺点是：量测信用风险瑞维尼，国际标准化了风险计算方法国际标准，运营者和投资人较难认知掌控；能事先排序,减少消费市场信用风险；确认必要性民营企业及提供更多市场监管依照。
1、VaR数学模型量测信用风险瑞维尼，国际标准化了信用风险计算方法国际标准，运营者和投资人较难认知掌控。
信用风险的量测是创建在概率论与运筹学的基础其内，既具备极强的自然有效性，又表现出方法操作方式上的吕普县。
有了国际标准化国际标准后，商业银行能不定期估算VaR值并不予发布，进一步增强了消费市场有效性。
2、能事先排序,减少消费市场信用风险
不但能排序一般而言金融产品的信用风险,还能排序由数个金融产品共同组成的投资女团信用风险。综合性考量信用风险与投资收益因素,优先选择分担完全相同的信用风险能增添最小投资收益的女团，具备较低的经营方式业绩预期。
3、确认必要性民营企业及提供更多市场监管依照。
VaR为确认抵挡消费市场信用风险的必要性民营企业量确认了自然科学的依照,使商业银行民营企业精心安排创建在准确的信用风险商业价值基础上,也为金融市场监管机构监视银行的民营企业奥皮尔河提供更多了自然科学、国际标准化、公正的国际标准。
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VaR在信用风险控制中的应用领域
VaR的应用领域主要充分体现在：
1、用于信用风险控制：目前已有众多的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VaR方法作为金融衍生工具信用风险控制的手段。利用VaR方法进行信用风险控制，能使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大信用风险的金融交易，并能为每个交易员或交易单位设置VaR限额，以防止过度投机行为的出现。
2、用于业绩预期评估结果：在金融投资中，公司出于稳健经营方式的需要，必须对交易员可能的过度投机行为进行限制。所以，有必要性引入考量信用风险因素的业绩预期评价指标。
3、估计信用风险较低民营企业：以VaR来估计投资人面临消费市场信用风险时所需的适量民营企业，信用风险民营企业的要求是BIS对于金融市场监管的基本要求。
